【量化指增选股对标成分股的60%？多家头部量化私募回应】

【量化指增选股对标成分股的60%？多家头部量化私募回应】 有市场消息称，监管正在向多家量化私募征求意见，或将要求名称中带有宽基指数的指增产品在成分股上的持有比例不低于60%。对此，多家头部量化私募向记者表示，监管近期确实在广泛征求意见，不过暂未收到关于这一内容征求意见的消息。有业内人士认为，此举操作可行性不强，通过合同设定可以规避。不过，也有机构透露，公司研究员已在研究关联策略。（中证金牛座）

【 #期货 市场量化交易被叫停？业内回应：该消息不属实】

【 #期货 市场量化交易被叫停？业内回应：该消息不属实】 1月4日早间一则关于“期货市场量化交易被叫停”的消息在资管业内持续扩散。对此，多位量化私募负责人、渠道机构人士向记者回应表示，该消息不属实。上海某头部量化私募创始人称：“很多人上午来问，但这是谣言，我们并没有收到相关通知，也未从监管部门或同业处了解到有这一规定。”该业内人士同时表示，不排除未来量化机构会有逐步减少期货量化交易的可能性。（中证金牛座）

DMA业务期货单被传限制卖出 多家私募反馈确有其事

DMA业务期货单被传限制卖出 多家私募反馈确有其事 “DMA期货单被限制卖出”的传闻上午被较多讨论。对此，记者求证获悉，确有私募今日上午接到消息，要求限制卖出DMA业务期货单。DMA是各家券商去年重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务，本质上是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的业务，杠杆可以放大至4倍。业内推测DMA规模或已达到千亿。对于市场影响而言，有私募人士称，一旦开启升水（期货价格高于现货价格）行情，基差收敛带来的损失可能要影响产品净值。 消息来源: 财联社

【限制股指 #期货 做空？头部量化机构回应：并未听到传言】

【限制股指 #期货 做空？头部量化机构回应：并未听到传言】 1月24日，“监管限制量化等机构针对股指期货做空行为”的消息在市场蔓延。对此，多家头部量化机构表示，并未听到相关传言。目前，做空股指期货的手段大部分存在于量化中性策略中对冲的基差端。“做空股指期货并不会带动股票下跌。”上述量化机构表示，“近日基差的持续走阔与做空股指期货关系不大。”另有百亿私募相关负责人员表示：“我们在做的量化交易依然是多空平衡，不是裸空，多头端依旧满仓运作。”（中证金牛座）

【深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训】

【深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训】 日前，深交所会同上交所联合举办量化私募机构交易合规培训，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平，防范量化交易 #风险 。来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。

【量化大厂，加力布局“国债”】

【量化大厂，加力布局“国债”】 以量化多头为主要策略的私募，还会布局“国债”？近日，公募 #基金 年报陆续披露，据私募排排网统计，截至去年底，宽投资产、稳博投资等多家百亿级量化私募配置了国债ETF以及国开债ETF。业内人士向记者透露，债券ETF本就具备一定流动性管理的属性，而且去年以来债券市场持续火热，债券ETF不仅不断上新，市场活跃度也显著提升，套利机会较多，因此量化大厂会有所参与。未来伴随ETF市场的加速扩容和创新，不仅是量化策略，私募行业整体也有望成为ETF的重要买手之一。（上海证券报）