量化之王谢幕，“用数学赚钱比印钞机还快”
量化之王谢幕，“用数学赚钱比印钞机还快”
数学天才陶哲轩称他对数学和科学的现代基础设施投资举足轻重：他创办的的基金会不仅是arXiv的重要资助方，还支持了SLMath研究所（前MSRI）等主要机构，以及即将在费城举办的2026年国际数学家大会（ICM）。同时，我也有幸在过去十几年间得到Simons Investigator Award的支持，这极大地推动了我在加州大学洛杉矶分校团队的众多研究项目。AQR资本管理公司创始人Clifford Asness评论：丘吉尔曾说伟大与良善很少为一人所有。James Simons（西蒙斯），是这一规则的例外。北大智能学院副院长陈宝权，称他“是量化交易的鼻祖，用数学模型赚钱比印钞机还快”。所以西蒙斯，究竟何方神圣？他是量化交易鼻祖、“量化之王”，创办华尔街神话文艺复兴科技公司，旗下第一支基金产品Medallion，30年年均回报率达66%。他是数学天才，先后在MIT、哈佛任教，拿下奥斯瓦尔德·维布伦几何奖，与陈省身、杨振宁均有过合作。他还是一位慈善家，创立西蒙斯基金会，曾向清华捐赠了一栋“陈赛蒙斯楼”，资助项目涵盖生物学、数学、物理学、理论计算机科学、神经科学等众多领域。他也曾用这样话形容自己的一生：I did a lot of math. I made a lot of money, and I gave almost all of it away.（我做了大量的数学研究，赚了很多钱，然后几乎全部都捐了出去。）James Simons传奇的一生，刚刚画上了句号。但他的成就和影响力还在继续流传。用数学模型赚钱比印钞机还快在西蒙斯一生的诸多传奇经历中，最为人称道的就是创立文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies），开创了量化交易的先河。所谓量化交易，简单说就是利用数学模指导交易决策，到现在整个华尔街有三分之一的交易都用到了这种方法。利用数学模型，西蒙斯把四个投资基金变成了“虚拟印钞机”，其中一支名为Medallion的基金，30年年均回报率达到了66%。除了把数学当做工具，缔造出华尔街传奇之外，西蒙斯在数学领域本身同样颇有贡献，陶哲轩将他称为一位著名的微分几何学家。究其原因，是他自幼对数学的热爱。1938年4月，西蒙斯出生于马萨诸塞州的牛顿，他的父亲是一家鞋厂的经理，母亲是全职主妇。他很早就表现出了对数学的热情，甚至打发时间的方式也因此有些与众不同有时会反复研究数字，还时不时思考芝诺悖论（一系列关于运动和时空的哲学难题）。在兴趣的驱使下，西蒙斯也成为了一名数学天才，1958年，年仅20岁的西蒙斯就完成了他在MIT的本科学习。不仅本科毕业得早，西蒙斯的博士生涯也是只用了三年就实现了“速通”1961年，他凭借“黎曼流形的完备性群分类的新证明”，获得了UC伯克利的数学博士学位，并先后到MIT和哈佛任教。但西蒙斯的第一段教授生涯持续时间并不长，然后就被征召参加密码破译工作，接着又在1968年因故被研究所开除。但幸运的是，在这段工作期间，西蒙斯没有放下对数学的研究，加上他之前天才般的经历，在西蒙斯被解雇后就有人递来橄榄枝，邀请他担任石溪大学（纽约州立大学石溪分校）数学系主任。也正是在这里，西蒙斯迎来了他人生中的第一个高光时刻。1974 年，他和陈省身共同发表了一篇题为《特征形式和几何不变量（Characteristic forms and geometric invariants）》的论文，提出了陈-西蒙斯不变量的几何测量。彼时的两人还并不知道，他们的工作不仅在数学领域，而且在量子场论、弦理论和凝聚态物理领域，都发挥了开创性的作用。1976年，西蒙斯因为这项研究，获得了美国数学会的维布伦（Oswald Veblen）奖，这是全美最高级的几何学奖项。后来，他们的发现被美国理论物理学家、1990年菲尔兹奖得主威滕（Edward Witten）构建出了陈-西蒙斯理论。2016年，来自英美的三名物理学家用陈-西蒙斯理论描述了分数量子霍尔效应，并获得2016年的诺贝尔物理学奖。不过西蒙斯曾对TED表示，他和陈省身都“不懂任何物理”，也从来没有想到他们的发现会被应用于物理学，但他们对此感到很满意。但其实，“不懂物理”的西蒙斯，也曾亲身与物理学家展开过合作，这个物理学家就是杨振宁 。那时候的杨振宁已经凭借“宇称不守恒”理论获得了诺贝尔奖，但他并不满足于此，还想建立更大的规范场理论，这个理论就是具有“现代物理基石”之称的杨-米尔斯方程。但在此过程中，杨振宁在数学上遇到了一些困难，在这样的背景之下，通过跨界合作，西蒙斯给杨振宁带来了重要启发，最终促成了理论的建立。按照常规的剧本，西蒙斯应该是会继续高歌猛进，在数学界取得更辉煌的成就，但获奖之后仅过两年，西蒙斯就离开了学术界。当然，这并不是西蒙斯对数学失去了兴趣，而是他想来一次跨界，把自己所热爱的数学应用到更广阔的领域，此时他选择的“实验对象”，是此前从未接触过的金融。1978年，西蒙斯正式离开学术界，创办了投资公司Monemetrics，即日后大名鼎鼎的对冲基金文艺复兴科技公司（Rentec）的前身。后来便有了西蒙斯用数学模型缔造出四支基金的故事，直到2010年他退任文艺复兴的CEO时，个人资产已经达到了110亿美元。至于他赚来的钱，大部分也被用在了慈善事业，1994年，他和妻子Marilyn一起创立了西蒙斯基金会。到2003年，基金会的第一个资助项目促成，资金主要用于自闭症的研究。随着基金会的发展，西蒙斯扩大了资助项目，涵盖生物学、数学、物理学、理论计算机科学、神经科学以及科学推广和教育，基金会的受资助者相继获得了诺贝尔奖、菲尔兹奖和其他领域的最高荣誉，同时该基金会也是arXiv平台的重要资助方。2011年，清华大学110周年校庆之际，为了纪念和两位清华校友陈省身和杨振宁的合作，西蒙斯向清华捐赠了一栋“陈赛蒙斯楼”。2016年，国际天文学联合会将美国天文学家克莱德·汤博（Clyde Tombaugh）于1936年发现的小行星6618以西蒙斯的名字命名，以表彰他对数学和慈善事业的贡献。此后的2023年，西蒙斯一口气向他曾任教过的石溪大学捐赠了5亿美元，创下了美国高校的单笔捐赠记录。“我的生活要么是A，要么是D”去世前，西蒙斯的净资产估计约314亿美元，排在2024年《福布斯》全球富豪榜第55位。不过，亿万富翁、众多成就傍身的背后，西蒙斯也有不为人所熟知的经历。和绝大多数人一样，西蒙斯曾陷于低谷，遭受过质疑。在他最初放弃学术生涯，创立Monemetrics投资公司时，他还从未上过金融课程，甚至对市场也只是略有兴趣。但他相信自己，坚信一个由数学家、物理学家及统计学家（主要是之前的大学同事）组成的小团队，能够分析金融数据，识别市场趋势，并进行盈利交易。长期以来，股票和债券一直是华尔街经纪公司、投资银行和共同基金公司的专属领域。这些机构有大把年轻、精力充沛的MBA分析师会将上市公司研究成果交给资深财富管理者，后者凭借经验和直觉挑选市场赢家。而最初，面对西蒙斯团队及他们的定量方法，这些金融专家对其不屑一顾。有几次，西蒙斯的方法还酿成了高成本的错误。比如有一次公司通过计算机程序大量购买缅因州土豆期货，几乎垄断了市场。这一操作引起了美国监管期货交易的商品期货交易委员会的反对。最后西蒙斯他们不得不出售在缅因州土豆期货中的投资，错失了巨大的潜在利润。除了在事业上，西蒙斯在生活中同样并非一帆风顺。1996年，34岁的大儿子Paul Simons骑自行车出事故身亡；2003年，24岁的小儿子Nicholas Simons在巴厘岛溺水身亡。此外...
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