上海证券交易所日前向会员单位下发提示函，要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项

上海证券交易所日前向会员单位下发提示函，要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。各会员须在12月29日前抓紧完成自身和客户的报告工作，特别提醒核实满足下单自动化程度高，证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格等指令的核心要素以及指令的下达时间均由计算机自动决定的程序化交易投资者是否已按要求完成报告。（中证金牛座）

12月20日从业内独家获悉，上海证券交易所日前向会员单位下发提示函，要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。据悉，根据上交所

12月20日从业内独家获悉，上海证券交易所日前向会员单位下发提示函，要求各单位进一步做好股票程序化交易报告工作。据悉，根据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。对于12月29日后仍未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将根据规定，采取相应的监管措施或者纪律处分。（中证金牛座）

股票程序化交易投资者向交易所报告工作进入倒计时。按此前监管通知，今年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应在12月29日前

股票程序化交易投资者向交易所报告工作进入倒计时。按此前监管通知，今年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应在12月29日前按照相关规定完成向沪深北交易所的报告工作，未完成将面临处罚。相关报告工作最后时限将至，12月初，交易所下发提示函，要求券商进一步做好股票程序化交易报告工作。目前部分相关机构已完成信息填报工作，未完成的机构处于“尚在填表”状态。业内普遍认为，此次监管通过对程序化交易的摸底，有利于加强情况了解，并为后续加强监管提供数据支持，有利于促进市场健康稳定发展。（证券日报）

【证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》】

【证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》】一是明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为，相关活动应遵循公平原则，不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。二是明确报告要求。程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息，并落实“先报告、后交易”要求，在履行报告义务后方可进行程序化交易。三是明确交易监测和#风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控。同时，进一步压实证券公司客户管理职责，明确机构投资者合规风控要求。四是加强信息系统管理，明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。五是加强高频交易监管。明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。六是明确监督管理安排。程序化交易相关机构和个人违反有关规定的，证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施，证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚。七是明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准，其他管理事项参照适用本规定，具体办法由#沪深证券交易所制定，另行公布。

中证监指导加强股市程序化交易管理

中证监指导加强股市程序化交易管理中国证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列措施，要求证券公司加强本身及客户程序化交易行为管理，强化对高频交易的差异化监管安排。中证监新闻稿指出，有关措施规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格、交易量或交易所系统安全的异常交易行为等重点事项，加强监测监控；明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报告内容等。中证监上周日出台减半征收证券交易印花税等措施，沪深股市本周一出现大幅高开低走的情况，3大主要指数高开5%或以上，全日收市升幅收窄至1%左右。中证监在新闻稿说，从境内外经验，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，有必要因势利导促进规范发展。沪深交易所随即发布通知，加强程序化交易管理。上海交易所对程序化交易实施报告管理，未经报告的投资者不可以进行，并且进行实时监控。程序化交易投资者最高申报速率达到每秒300宗以上，或单日最高申报宗数达到2万宗以上，可以视乎情况采取调整异常交易认定标准，增加程序化交易报告内容等措施。深圳交易所亦通知，将程序化交易报告制度扩展至股票及基金等产品，并强化高频交易管理。2023-09-0121:10:35

一是明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为，相关活动

一是明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为，相关活动应遵循公平原则，不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。二是明确报告要求。程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息，并落实“先报告、后交易”要求，在履行报告义务后方可进行程序化交易。三是明确交易监测和风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控。同时，进一步压实证券公司客户管理职责，明确机构投资者合规风控要求。四是加强信息系统管理，明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。五是加强高频交易监管。明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。六是明确监督管理安排。程序化交易相关机构和个人违反有关规定的，证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施，证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚。七是明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准，其他管理事项参照适用本规定，具体办法由沪深证券交易所制定，另行公布。