对冲基金买入期权 押注日元将跌回 1 美元兑 160 日元

对冲基金买入期权押注日元将跌回1美元兑160日元期权交易员称，在疑似政府干预支持日元的几天后，杠杆基金重新押注日元将在未来几周重新跌向34年低点。短线基金本周已开始买入1个月和3个月期反向敲出看涨期权，如果美元兑日元上涨，该期权就会升值。与常规看涨期权的不同之处在于，一旦达到特定水平，它们就会变得毫无价值，这表明交易员预计在日元跌破1美元兑160日元后，官员们很快就会再次介入。

美国国债收益率和美元上涨 此前鲍威尔就利率前景发表鹰派讲话

美国国债收益率和美元上涨此前鲍威尔就利率前景发表鹰派讲话一个美元指数与美国国债收益率一起上涨，此前美联储主席杰鲍威尔在美国一个电视节目中对3月降息的可能性发表鹰派言论。美元指数上涨0.2%；该指数上周连续第五周上涨。2年期美国国债收益率上涨5个基点至4.42%，10年期美国国债收益率上涨4个基点至4.06%。澳元/美元跌0.2%，至0.6500美元；美元/日元涨0.1%，至148.53日元。鲍威尔表示，政策制定者可能会等到3月之后才降息。

美国经济韧性推升美元需求 美元看涨期权价格水涨船高

美国经济韧性推升美元需求美元看涨期权价格水涨船高随着美国经济显示出的韧性带动美元需求，期权市场上押注美元进一步上涨的成本升至去年11月以来最高水平。在强于预期的美国零售销售数据促使交易员削减对美联储今年降息的押注后，美债收益率攀升，美元即期指数也升至五个月高点。美元兑日元已触及34年高点，兑欧元、英镑、澳元和新西兰元均创五个月来最强。美元买盘热潮甚至引发了美元兑欧元将自2022年11月以来首次重回平价水平的猜测。杠杆基金目前持有的美元看涨押注为两年多来最大。

两年期美债收益率反弹约 6 个基点，至 4.30%，日内整体仍跌约 3 个基点，美联储宣布按兵不动。

两年期美债收益率反弹约6个基点，至4.30%，日内整体仍跌约3个基点，美联储宣布按兵不动。标普跌幅扩大至0.9%，道指转跌0.16%，纳指跌幅扩大至1.5%。ICE美元指数短线反弹20点至103.45，日内基本持平。美元兑日元短线走高30点至146.73，欧元兑美元下跌15点至108.30。现货黄金短线下跌3美元至2044美元/盎司，日内仍上涨0.3%。互换利率持稳，交易员预计美联储将在2024年降息140个基点。

美国10年期国债收益率跌5个基点，刷新日低至4.3303%，两年期美债收益率跌超13.5个基点，刷新日低至4.7508%。标普5

美国10年期国债收益率跌5个基点，刷新日低至4.3303%，两年期美债收益率跌超13.5个基点，刷新日低至4.7508%。标普500指数目前涨超0.2%，道指涨130点涨幅0.37%，纳指涨超0.3%。COMEX黄金期货日内涨幅达1.5%，报2042.8美元/盎司，继续创5月上旬以来新高。美联储理事沃勒表示，他“越来越相信”美联储利率政策高到足以让美国通胀朝着FOMC既定的2%通胀目标回落。债券交易员们加大对美联储明年将降息的押注。AmeriVetSecurities美国利率交易和策略主管GregoryFaranello认为，美联储围绕潜在的货币政策宽松行动提供“参数”。

澳大利亚 3 年期国债收益率下跌 10 个基点 澳通胀降温

澳大利亚3年期国债收益率下跌10个基点澳通胀降温澳大利亚国债收益率续跌，交易员预计澳大利亚央行最早6月份降息。澳大利亚此前公布2023年第四季度通胀进一步降温。澳大利亚3年期国债收益率一度下跌10个基点至3.61%；10年期国债收益率下跌9个基点至4.05%。隔夜指数互换市场显示，澳大利亚央行6月将现金利率目标下调25个基点的可能性接近80%，周二时可能性约为50%。8月份降息预期已被充分消化，交易员还认为年底前会第二次降息。