联储局压力测试反映美国大型银行有足够资本抵御动荡　但损失增加

联储局压力测试反映美国大型银行有足够资本抵御动荡但损失增加美国联储局公布的年度压力测试结果显示，美国大型银行将有足够的资本，抵御严重的经济和市场动荡，但由于投资组合风险较高，银行今年将面临更大的假设损失。测试结果显示，31家大银行将承受住失业率急升、市场剧烈波动，以及住宅和商业抵押贷款市场锐减的考验，仍能有足够的资本继续放贷。这些银行的高质量资本占比在最低水平时将降到9.9%，是监管最低要求的两倍多。不过，联储局指，测试发现银行今年的损失增加，是由于银行去年的投资组合在去年出现变化。在假设的严重情境下，接受测试的银行将遭受合计6850亿美元的损失。银行的资本比率平均下跌2.8个百分点，是2018年以来的最大降幅。在接受测试的所有银行中，嘉信理财的资本水平最高，在严重情境下的资本比率为25.2%。纽约梅隆银行、摩根大通、摩根士丹利、NorthernTrust、道富银行、以及德意志银行和瑞银集团，在美国的业务均报告双位数的资本比率。较小型的地区性银行资本水平则更接近最低要求。联储局又指，信用卡余额和拖欠率不断上升、企业信贷组合风险加大，以及预计利润下跌都是今年银行面临的压力。2024-06-2708:35:58

联储局本年度银行压力测试新增探索性分析

联储局本年度银行压力测试新增探索性分析美国联储局公布本年度银行压力测试方案，将评估32家大型银行在严重经济冲击下的表现。美国去年3家银行倒闭，令今年的测试更受市场及监管机构关注。今年测试中，最严重的情境假设包括楼价重挫36%，较去年同类情境低两个百分点；亦假设商业房地产价格下跌40%，失业率飙升至10%，两者与去年的假设相同。联储局的年度压力测试将决定银行需要多少资本，以及银行可以透过股份回购及派息向股东回报多少资金。今年的测试亦首次对银行系统进行额外的探索性分析，将测试银行面对更广泛风险时的韧性。联储局说，探索性分析不会影响银行资本要求。2024-02-1609:42:55

纽约联储银行：联储局或于明年结束缩表

纽约联储银行：联储局或于明年结束缩表纽约联邦储备银行预计，美国联储局可能会在2025年停止缩表，视乎金融体系对银行储备的需求而定。根据纽约联储银行在年度报告中预测的两种情景，联储局可能在2025年年中或年初结束缩表，银行准备金余额将在2026年，降至2.5万亿或3万亿美元左右。在纽约联储报告中描述的「准备金较多」情景下，资产负债表规模将缩减至6.5万亿美元左右，而在「准备金较少」情景下，资产负债表规模将降至6万亿美元。联储局官员在上月的政策会议上开始讨论放慢缩表，但会议未有作出任何决定。2024-04-1807:30:46

联储局拟提高美国大型银行准备金要求

联储局拟提高美国大型银行准备金要求美国联储局计划要求资产逾1000亿美元的大型银行，持有更多准备金。联储局负责金融监管的副主席巴尔表示，他的审查发现，即使目前银行体系整体上健全，但仍需要进行一些改变，意味著银行需要预留更多资金作为缓冲，以防止损失甚至倒闭。他指，主要会提高规模最大、业务最复杂银行的资本要求。大多数银行目前已经拥有足够的资本来满足新的要求。至于其他银行，估计即使继续派息，亦将能在不到两年内，通过留存收益积累足够的资本。巴尔期望，银行开始使用标准化的方法来估计信贷、营运和交易风险，而不是依赖银行自己的估计。他又指，联储局的年度压力测试方式应该重新调整，以更能知悉银行业可能面临的危险。他指，计划须得到联储局、联邦存款保险公司和货币监理署提出并批准后才会生效。初步计划最快可能在本月公布，但实际的变化可能要数月或数年才能生效。不过，美国银行业协会表示，相关变动未能充分考虑迫使各种规模的银行，持有超过维持安全和稳健所需的资本所带来的负面影响，更高的资本要求须以经济作为代价，而监管机构仍有其他现有工具可用作管理风险。2023-07-1108:35:16

联储局：5月1日前公布矽谷银行监管情况审查结果

联储局：5月1日前公布矽谷银行监管情况审查结果美国联储局表示，将审查矽谷银行的监管情况，5月1日前公布结果。联储局主席鲍威尔在一份声明中表示，矽谷银行倒闭掀起一轮对银行系统的忧虑，需要进行彻底、透明和迅速的审查。今次审查工作由联储局金融监管副主席巴尔领导。他在声明中表示，会对联储局如何监督和监管这间公司，以及应该从今次经历学到什么，进行仔细和彻底的审查。根据目前政策，资产超过1000亿美元的银行由联储局直接监管，并由联储局人员和华盛顿的理事制定监管方向。实际的日常监督工作由联储局各地区银行的监管人员负责。三藩市联储银行负责矽谷银行的监管。2023-03-1408:10:24

美联储：所有受测的 31 家银行都通过了年度压力测试

美联储：所有受测的31家银行都通过了年度压力测试美联储表示，所有受测的31家银行都通过了年度压力测试；由于当前银行资产负债表风险更高、支出更多，银行报告的损失高于2023年压力测试的损失；31家美国大型银行在2024年美联储压力测试中报告近6850亿美元的损失，但资本仍远高于监管最低要求；随着银行下调贷款评级，银行企业信贷组合风险加大，导致测试损失增加，更高的支出和较低的费用收入也导致了更严峻的压力测试损失，银行信用卡余额增加和逾期率上升推动了更大的假设损失；嘉信理财、纽约梅隆银行、摩根大通和摩根士丹利跻身表现最强劲的银行之列；受测的31家银行通过美联储年度压力测试后，一般会宣布巨额的股票回购或派息。