上海一私募基金违规超限额交易被纪律处分

上海一私募基金违规超限额交易被纪律处分 上海一家私募基金公司因违规超限额交易，该公司及其实控人被实施纪律处分。 中国金融期货交易所星期三（2月28日）在官网公告，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）近日对上海维万私募基金管理有限公司（以下简称“上海维万公司”）及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。 经查明，上海维万公司管理的三个产品账户、公司实控人及其亲属名下的两个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元（人民币，下同，约166.98万新元）。 根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第29条的规定，中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批评，对上海维万公司管理的相应三个产品账户、公司实控人及其亲属名下的两个自然人账户股指期货限制开仓12个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。 另据中国证监会同日官网消息，证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问时说，中金所近日依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。 证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。 证监会接下来将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。 中国证监会28日就私募基金DMA（多空收益互换）业务收紧的报道回应时说，该会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。 2024年2月29日 2:15 PM

中证监：交易所对个别机构异常交易行为采取监管措施并非限制卖出

中证监：交易所对个别机构异常交易行为采取监管措施并非限制卖出 中国证监会表示，近日沪深证券交易所对个别机构的异常交易行为采取监管措施，是履行交易监管职责的举措，并非限制卖出。中证监在微信发布答记者问题，表示监管部门对于正常市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规打击。下一步将指导沪深交易所及中国金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。有媒体日前报道，内地监管部门限制主要机构投资者在开市后头30分钟及收市前30分钟内净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股。内地量化私募基金宁波灵均日前被沪深交易所限制交易及启动公开谴责程序，指公司通过计算程序自动生成交易指令，短时间内大量卖出股票影响正常交易秩序，卖出股票金额合计25.67亿元人民币。公司日前发出致歉公告，表示长期看好中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。 2024-02-22 20:34:44

中金所对上海维万公司及其实控人实施纪律处分

中金所对上海维万公司及其实控人实施纪律处分 中国监管机构对上海维万公司实施了纪律处分；为稳定股票市场，中国监管机构在持续对高频交易进行整顿。中国金融期货交易所周三晚间表示，上海维万私募基金管理有限公司最近利用不正当手段规避交易所交易限额制度，实施了超限交易，获取违规盈利人民币890万元。该交易所说，这些违规所得已被没收，对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月。该交易所称，上海维万公司也没有遵守披露其实控人及其亲属所拥有账户之间关系的规定。

中证监加强对高频交易差异化监管　内外资执行同样交易监控标准

中证监加强对高频交易差异化监管　内外资执行同样交易监控标准 中国证监会出台证券市场程序化交易管理规定（试行），对高频交易提出更严格差异化监管要求；内外资均纳入交易报告制度、执行同样交易监控标准。中证监市场监管一部主任张望军表示，程序化交易投资者要提前报告帐户基本信息、资金信息及交易策略等内容；技术系统应当符合证券交易所规定，相关机构应当制定专门合规风控制度。同时要求由证券交易所明确高频交易认定标准，可对高频交易实行差异化收费，并从严管理异常交易行为。他又说，目前已研究形成针对北向投资者信息报告初步思路。在报告内容上，与内地投资者总体保持一致；在报告路径上，考虑先由投资者向香港经纪商报告，再转由港交所通过沪深港通监管合作安排，提供给沪深交易所。对于北向程序化交易的异常行为，沪深交易所将提请港交所进行协查，并对投资者采取相关监管措施。 2024-04-12 19:47:27

知情人士：中国限制部分机构在股市开收盘时段净卖出

知情人士：中国限制部分机构在股市开收盘时段净卖出 知情人士透露，中国证券监管机构就稳定资本市场运行进一步强化监管举措，包括限制主要金融机构在A股开盘和尾盘时段的净卖出。 据彭博社星期三（2月21日）报道，上述人士称，证监会已限制主要机构（包括券商自营部门）在早盘开盘和下午收盘半小时内净卖出股票。 因未获公开发言授权，知情人士要求匿名。 他们还表示，证监会和沪深交易所已成立监察做空资金的专门团队，通过窗口指导机构禁止通过股指期货做空A股获利或集中卖出等。 彭博社的报道称，虽然监管层遏制做空已有数月，但此举标志着政府对市场活动的限制显著收紧，有可能冲击颇受对冲基金和其他机构投资者欢迎的交易策略。 目前尚不清楚该禁令会在多大程度上适用于金融行业，且没有迹象显示其将影响散户投资者，散户占据中国股市成交量的较大比例。但是，在最受关注的两个交易时段限制大型机构的交易活动，可让政府资金更容易影响市场，尤其是基准指数的收盘点位。 除此之外，知情人士还表示，证监会还要求部分券商撤回面向做空客户的融券交易。一位知情人士补充道，部分量化基金DMA多空收益互换产品仍被限制降低股票仓位。 另一位知情人士称，另一则窗口指导告知对冲基金不要下达集中卖出指令。 中国证监会近期动作频频，采取一系列举措寻求重振市场信心。上海和深圳交易所星期二（2月20日）对量化巨头灵均投资做出买卖股票限制，并公开予以谴责。沪深两地交易所公告称，量化交易报告制度已平稳落地，下一步将建立健全量化交易监管安排，包括严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排，加强异常交易和异常报撤单行为监管等。 2024年2月22日 7:09 AM