联储局本年度银行压力测试新增探索性分析

联储局本年度银行压力测试新增探索性分析 美国联储局公布本年度银行压力测试方案，将评估32家大型银行在严重经济冲击下的表现。美国去年3家银行倒闭，令今年的测试更受市场及监管机构关注。今年测试中，最严重的情境假设包括楼价重挫36%，较去年同类情境低两个百分点；亦假设商业房地产价格下跌40%，失业率飙升至10%，两者与去年的假设相同。联储局的年度压力测试将决定银行需要多少资本，以及银行可以透过股份回购及派息向股东回报多少资金。今年的测试亦首次对银行系统进行额外的探索性分析，将测试银行面对更广泛风险时的韧性。联储局说，探索性分析不会影响银行资本要求。 2024-02-16 09:42:55

【美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试】

【美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试】 美国大型银行周五相继宣布提高派息，此前均轻松通过了美联储的年度压力测试。摩根大通和美国银行等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。其他提高派息的银行还包括花旗集团、富国银行和摩根士丹利。摩根大通和摩根士丹利还批准了数百亿美元的股票回购计划。美联储要求银行等到周五市场收盘后再披露更新，以便让每家公司以及投资者都有时间消化结果。摩根大通宣布将回购不超过300亿美元的股票，摩根士丹利重新授权一项不超过200亿美元的回购计划。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

分析：内银发TLAC债反映坏帐吸收压力上升

分析：内银发TLAC债反映坏帐吸收压力上升 中行、农行及工行先后公布，董事会决议计划首次发行总损失吸收能力（TLAC）非资本债务工具，合计发行规模不超过2600亿元人民币或等值外币。总损失吸收能力是银行最低监管资本以外的监管要求，TLAC非资本债务工具为满足有关要求而发行。当全球系统性重要银行因资不抵债或可能损及存款人利益时，主管机关可以指示银行减记本金或转换为股权等方式来吸收损失。iFast Global Markets副总裁温钢城认为，现时市场环境疲弱，发行TLAC债券反映银行吸收坏帐的压力上升。他指出，内地陆续有企业违约，坏帐率有上升趋势，部分国企及央企亦面对资金缺口，认为是内银填补资本缺口的一大考虑。温钢城认为，内地需要更积极减息，减轻银行利息开支和资本压力，当下半年外围开始减息，资金才会重新流入内地。 2024-02-02 19:21:46

#港闻【Now新闻台】住宅按揭压力测试全面取消，财政司司长陈茂波指，估计美国联储局不会再加息，希望帮助市民置业。

#港闻 【Now新闻台】住宅按揭压力测试全面取消，财政司司长陈茂波指，估计美国联储局不会再加息，希望帮助市民置业。 财政司司长陈茂波：「现在我们估计利息已接近最高，如果仍未到最高，未来美国联储局将会减息，所以未来利息会下调而非上调。在这情况下，我们想取消压力测试，令想买楼的市民能更易买到楼，而且不需被不需要的(压力测试)缓冲限制。」

恒生银行去年盈利升58%　将考虑以剩余资本回报股东的各选项

恒生银行去年盈利升58%　将考虑以剩余资本回报股东的各选项 恒生银行去年盈利178.5亿元，按年增长58%。派第4次中期股息每股3.2元；全年派息6.5元，按年升约59%。集团表示，由于资本比率充裕，将考虑各种以剩余资本回报股东的选项。扣除预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨前，营业收入净额408.2亿元，按年升19%。去年净利息收入升26%至约323亿元，净利息收益率扩阔55个基点至2.3厘，主要由于在利率上升环境下，积极管理资产及负债，令存款息差扩阔。净服务费收入跌6%至49.2亿元，由于处理及平台费用上升，导致服务费支出增速高于收入增速。期内，预期信贷损失变动及其他信贷减值提拨62.5亿元，按年减少19%。鉴于外围环境波动，集团一直保持警觉，继续监察风险，尤其是内地商业房地产行业复苏仍被视为不确定。该行内地商业房地产的风险承担按年减少33%至350亿元，只占2023年底总贷款组合的4%。其中有抵押部分，从2022年的45%增加至2023年的53%。 2024-02-21 12:29:41 (1)

日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失，这一事件对全球金融市场有何启示？

日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失，这一事件对全球金融市场有何启示？ 阳光下的沈同学的回答 情况是这样的 日本农林中金因为错误判断欧美降息时机而导致预亏近百亿美元 他是日本第五大银行，主要是没有想到欧美利率能持续高位这么久 他提前大量购入了欧美债券，出现了巨额亏损 一开始他认为今年3月份美国就会降息，然后24年全年降息5-6次 但现在不仅仅没有降息，而且今年可能就1-2次，或者就一次降息 而且这还是最新的一个市场预期，最终怎么样也没人知道 所以他现在只能计划在未来一年内出售超过10万亿日元（约等于4600亿人民币）的美国和欧洲主权债券，以弥补因欧美利率攀升导致的巨额未实现损失 还有就是遏制押错利率方向造成的后续损失 日本农林中金预计到2025年3月财年末，其净亏损将达到惊人的1.5万亿日元 远超2008年全球金融危机期间的损失，他现在的资产管理规模高达8400亿美元 为了控制损失，必须出售低息外国债券，降低主权利率风险，减少未实现的债券损失，控制未来的未知风险 农林中金拥有相当于3570亿美元的投资组合，是国际金融市场上最大的日本投资者之一 他们持有20%日本外国债券，随着其开始大规模抛售美债，连锁反应可能迅速蔓延 出售将于明年3月底之前完成，这些债券占到了该行全球投资组合的近六分之一 华尔街认为如果未来大量银行抛售债券，可能会引发了其他投资者跟风 该银行的外汇融资策略使其背负了负利差，这意味着其利息支出高于利息收入 农林中央金业长期以来一直是1.3万亿美元CLO市场中最大的债券买家之一 农林中金表示，为了补充资本，将从所属农业合作社筹集1.2万亿日元 这并不是该银行第一次在投资亏损后向其成员机构寻求现金 早在2009 年，该行在全球金融危机期间因资产支持证券投资而蒙受亚洲最大的已实现和未实现损失，被迫筹集1.9万亿日元 所以这个银行的破事也挺多的 美国联邦存款保险公司（FDIC）报告显示，一季度美国银行未实现损失为5165亿美元，较上一季度有所上升 其他银行其实很多也因为美国一直没有降息和大幅亏损，这样的抛弃是可以蔓延的，这才是华尔街担心的事情 美国如果继续延后降息，后面会暴露的商业地产和银行会越来越多 via 知乎热榜 (author: 阳光下的沈同学)